Сравнение GSY.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о goeasy Ltd. (GSY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY.TO goeasy Ltd. | -71.54% | -18.20% | 10.02% | 56.89% | -38.17% | 88.94% | 45.57% | 98.94% | -1.48% | 55.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
GSY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSY.TO показывает доходность -71.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции GSY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.07% соответственно.
GSY.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -64.81%
- С начала года
- -71.54%
- 6 месяцев
- -77.57%
- 1 год
- -75.38%
- 3 года*
- -23.85%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- 10.40%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GSY.TO
SCHD
Сравнение GSY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.72 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | 1.06 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.78 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | 1.81 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.72 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.85 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.11 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между GSY.TO и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY.TO и SCHD
Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY.TO goeasy Ltd. | 11.72% | 4.45% | 4.40% | 3.99% | 4.21% | 1.64% | 2.62% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GSY.TO и SCHD
Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -33.37% | -62.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.95% | -12.74% | -71.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -16.85% | -67.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.95% | -33.37% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | -3.43% | -78.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -3.34% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 3.75% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY.TO и SCHD
goeasy Ltd. (GSY.TO) имеет более высокую волатильность в 89.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.60% | 2.68% | +86.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.14% | 8.35% | +85.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.53% | 15.70% | +59.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 12.64% | +34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 15.17% | +32.85% |