PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY.TO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSY.TO и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSY.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в goeasy Ltd. (GSY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.72%
4.64%
GSY.TO
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY.TO:

0.57

MSFT:

1.08

Коэф-т Сортино

GSY.TO:

0.97

MSFT:

1.46

Коэф-т Омега

GSY.TO:

1.13

MSFT:

1.20

Коэф-т Кальмара

GSY.TO:

0.71

MSFT:

1.36

Коэф-т Мартина

GSY.TO:

2.19

MSFT:

3.16

Индекс Язвы

GSY.TO:

8.87%

MSFT:

6.69%

Дневная вол-ть

GSY.TO:

33.95%

MSFT:

19.61%

Макс. просадка

GSY.TO:

-96.30%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

GSY.TO:

-18.24%

MSFT:

-4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSY.TO:

CA$2.85B

MSFT:

$3.29T

EPS

GSY.TO:

CA$16.39

MSFT:

$12.26

Цена/прибыль

GSY.TO:

10.39

MSFT:

36.10

PEG коэффициент

GSY.TO:

0.00

MSFT:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.46B

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.09B

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

GSY.TO:

CA$697.86M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, GSY.TO показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 19.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSY.TO имеют среднегодовую доходность 28.69%, а акции MSFT немного отстают с 27.26%.


GSY.TO

С начала года

7.47%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

15.30%

5 лет (среднегодовая)

23.05%

10 лет (среднегодовая)

28.69%

MSFT

С начала года

19.50%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

4.64%

1 год

20.07%

5 лет (среднегодовая)

25.27%

10 лет (среднегодовая)

27.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY.TO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.041.18
Коэффициент Сортино GSY.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.181.58
Коэффициент Омега GSY.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.22
Коэффициент Кальмара GSY.TO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.051.47
Коэффициент Мартина GSY.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.153.40
GSY.TO
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа GSY.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
1.18
GSY.TO
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY.TO и MSFT

Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MSFT в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY.TO
goeasy Ltd.
2.68%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GSY.TO и MSFT

Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.17%
-4.24%
GSY.TO
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности GSY.TO и MSFT

goeasy Ltd. (GSY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
5.07%
GSY.TO
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSY.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели goeasy Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GSY.TO значения в CAD, MSFT значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab