PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY.TO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSY.TO и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSY.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в goeasy Ltd. (GSY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.95%
-2.62%
GSY.TO
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY.TO:

0.18

MSFT:

0.92

Коэф-т Сортино

GSY.TO:

0.47

MSFT:

1.27

Коэф-т Омега

GSY.TO:

1.06

MSFT:

1.17

Коэф-т Кальмара

GSY.TO:

0.24

MSFT:

1.17

Коэф-т Мартина

GSY.TO:

0.61

MSFT:

2.68

Индекс Язвы

GSY.TO:

9.78%

MSFT:

6.77%

Дневная вол-ть

GSY.TO:

33.03%

MSFT:

19.81%

Макс. просадка

GSY.TO:

-96.30%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

GSY.TO:

-18.60%

MSFT:

-5.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSY.TO:

CA$2.72B

MSFT:

$3.38T

EPS

GSY.TO:

CA$16.40

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

GSY.TO:

9.89

MSFT:

37.56

PEG коэффициент

GSY.TO:

0.00

MSFT:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.46B

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.09B

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

GSY.TO:

CA$697.86M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, GSY.TO показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 17.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSY.TO имеют среднегодовую доходность 26.65%, а акции MSFT немного впереди с 26.79%.


GSY.TO

С начала года

7.00%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-12.51%

1 год

5.97%

5 лет

21.85%

10 лет

26.65%

MSFT

С начала года

17.70%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-2.21%

1 год

18.16%

5 лет

23.75%

10 лет

26.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY.TO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.040.98
Коэффициент Сортино GSY.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.291.34
Коэффициент Омега GSY.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.18
Коэффициент Кальмара GSY.TO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.041.25
Коэффициент Мартина GSY.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.122.85
GSY.TO
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа GSY.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.98
GSY.TO
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY.TO и MSFT

Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSFT в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY.TO
goeasy Ltd.
2.70%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GSY.TO и MSFT

Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.49%
-5.68%
GSY.TO
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности GSY.TO и MSFT

goeasy Ltd. (GSY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.02%
5.72%
GSY.TO
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSY.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели goeasy Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GSY.TO значения в CAD, MSFT значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab