PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY.TO с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSY.TO и BRK-B составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSY.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в goeasy Ltd. (GSY.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.02%
14.53%
GSY.TO
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY.TO:

0.67

BRK-B:

2.32

Коэф-т Сортино

GSY.TO:

1.09

BRK-B:

3.21

Коэф-т Омега

GSY.TO:

1.15

BRK-B:

1.42

Коэф-т Кальмара

GSY.TO:

0.77

BRK-B:

4.42

Коэф-т Мартина

GSY.TO:

2.61

BRK-B:

11.55

Индекс Язвы

GSY.TO:

8.79%

BRK-B:

2.90%

Дневная вол-ть

GSY.TO:

34.12%

BRK-B:

14.45%

Макс. просадка

GSY.TO:

-96.30%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GSY.TO:

-17.64%

BRK-B:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSY.TO:

CA$2.85B

BRK-B:

$1.01T

EPS

GSY.TO:

CA$16.39

BRK-B:

$49.46

Цена/прибыль

GSY.TO:

10.39

BRK-B:

9.51

PEG коэффициент

GSY.TO:

0.00

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.46B

BRK-B:

$369.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.09B

BRK-B:

$66.19B

EBITDA (12 мес.)

GSY.TO:

CA$697.86M

BRK-B:

$149.77B

Доходность по периодам

С начала года, GSY.TO показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции GSY.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 27.66% против 12.14% соответственно.


GSY.TO

С начала года

8.27%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-11.99%

1 год

16.15%

5 лет (среднегодовая)

23.10%

10 лет (среднегодовая)

27.66%

BRK-B

С начала года

31.92%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

13.72%

1 год

33.26%

5 лет (среднегодовая)

16.34%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY.TO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.202.08
Коэффициент Сортино GSY.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.522.92
Коэффициент Омега GSY.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.38
Коэффициент Кальмара GSY.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.243.95
Коэффициент Мартина GSY.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.7610.26
GSY.TO
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа GSY.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.08
GSY.TO
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY.TO и BRK-B

Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY.TO
goeasy Ltd.
2.66%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY.TO и BRK-B

Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.56%
-2.60%
GSY.TO
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GSY.TO и BRK-B

goeasy Ltd. (GSY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
3.00%
GSY.TO
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSY.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели goeasy Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GSY.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab