PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с VBK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs 4.81%/yr for VBK. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.15%.

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

VBK

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.22%
С начала года
17.15%
1 год
26.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.81%
10 лет*
11.13%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF
$68.97M$71.09M$83.06M

Сравнение доходности по годам GSSC и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		22.21%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.39%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.15%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%9.89%

Correlation

The correlation between GSSC and VBK is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between GSSC and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и VBK

Секторы
GSSC
VBK

Здравоохранение

21.1%
17.9%

Финансовые услуги

17.0%
5.7%

Технологии

15.6%
27.1%

Промышленность

13.2%
23.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.9%

Недвижимость

5.2%
3.7%

Энергетика

5.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
VBK
17.9%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
VBK
5.7%

Технологии

GSSC
15.6%
VBK
27.1%

Промышленность

GSSC
13.2%
VBK
23.4%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
VBK
8.9%

Недвижимость

GSSC
5.2%
VBK
3.7%

Энергетика

GSSC
5.1%
VBK
3.4%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
VBK
2.0%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
VBK
3.1%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
VBK
3.6%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
VBK
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

GSSC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.29

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.85

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.30

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

7.73

+3.32

GSSC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и VBK

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-58.68%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.44%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-27.54%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-38.39%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.43%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.10%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и VBK

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.84%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.12%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

20.47%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

23.70%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.93%

-0.02%

Сравнение комиссий GSSC и VBK

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и VBK

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VBK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.43%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and VBK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.84%) compared to GSSC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs 4.81% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.43% for VBK.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.05% for VBK.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор