PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 5.68%/yr for VBK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%11.06%

Correlation

The correlation between GSSC and VBK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between GSSC and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и VBK

Секторы
GSSC
VBK

Промышленность

17.7%
24.7%

Финансовые услуги

16.9%
5.6%

Здравоохранение

16.8%
15.3%

Технологии

16.1%
25.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Энергетика

4.8%
4.8%

Недвижимость

4.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Промышленность

GSSC
17.7%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
VBK
5.6%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
VBK
15.3%

Технологии

GSSC
16.1%
VBK
25.9%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
VBK
9.6%

Энергетика

GSSC
4.8%
VBK
4.8%

Недвижимость

GSSC
4.3%
VBK
3.9%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
VBK
2.4%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

GSSC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.38

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.88

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.98

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GSSC и VBK

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-58.68%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.44%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-27.54%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-38.39%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.06%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-10.15%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и VBK

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.31% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.62%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.21%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

23.48%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.86%

+0.16%

Сравнение комиссий GSSC и VBK

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и VBK

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and VBK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.45% for VBK.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор