Сравнение GSSC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
GSSC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или SCHA.
Корреляция
Корреляция между GSSC и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и SCHA
Основные характеристики
GSSC:
0.54
SCHA:
0.77
GSSC:
0.91
SCHA:
1.18
GSSC:
1.11
SCHA:
1.14
GSSC:
0.92
SCHA:
1.01
GSSC:
2.92
SCHA:
4.12
GSSC:
3.82%
SCHA:
3.58%
GSSC:
20.74%
SCHA:
19.25%
GSSC:
-41.38%
SCHA:
-42.41%
GSSC:
-8.86%
SCHA:
-7.45%
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.24%.
GSSC
10.98%
-4.22%
11.71%
12.80%
9.16%
N/A
SCHA
12.24%
-2.45%
12.51%
14.76%
8.62%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и SCHA
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и SCHA
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHA в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.83% | 1.92% | 2.23% | 1.69% | 1.52% | 1.93% | 2.28% | 2.49% | 1.88% | 1.83% | 2.58% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и SCHA
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и SCHA
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.