Сравнение GSSC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
GSSC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и SCHA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSC показывает доходность 20.00%, а SCHA немного ниже – 19.43%.
GSSC
20.00%
9.70%
17.41%
34.44%
11.85%
N/A
SCHA
19.43%
8.87%
17.03%
34.96%
11.02%
9.64%
Основные характеристики
| GSSC | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 19.45% |
| Макс. просадка | -41.38% | -42.41% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и SCHA
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSSC и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и SCHA
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SCHA в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.14% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.21% | 1.74% | 1.74% | 2.17% | 1.65% | 1.39% | 2.91% | 2.01% | 2.62% | 1.93% | 1.83% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и SCHA
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и SCHA
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.