PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSC и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
-0.27%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


GSSC

1 день
0.90%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.01%
1 год
19.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
4.84%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GSSC и SCHA

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSCSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.77

-2.44

GSSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSSC и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SCHA

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
1.22%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SCHA

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-42.41%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.35%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-30.79%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.41%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.65%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SCHA

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.98% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

13.72%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.90%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

21.95%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.67%

+0.44%