Сравнение GSLLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GSLLX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLLX и SPY
Основные характеристики
GSLLX:
1.42
SPY:
1.81
GSLLX:
1.95
SPY:
2.43
GSLLX:
1.26
SPY:
1.33
GSLLX:
2.19
SPY:
2.74
GSLLX:
7.79
SPY:
11.36
GSLLX:
2.39%
SPY:
2.03%
GSLLX:
13.10%
SPY:
12.74%
GSLLX:
-50.57%
SPY:
-55.19%
GSLLX:
-2.89%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, GSLLX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.39% против 13.17% соответственно.
GSLLX
2.29%
3.00%
9.78%
17.79%
10.71%
6.39%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLLX и SPY
GSLLX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLLX и SPY
GSLLX
SPY
Сравнение GSLLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLLX и SPY
Дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 0.51% | 0.52% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.61% | 0.84% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSLLX и SPY
Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLLX и SPY
Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.