Сравнение GSLLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GSLLX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLLX и SPY
Основные характеристики
GSLLX:
1.84
SPY:
2.21
GSLLX:
2.49
SPY:
2.93
GSLLX:
1.35
SPY:
1.41
GSLLX:
2.78
SPY:
3.26
GSLLX:
11.31
SPY:
14.40
GSLLX:
2.09%
SPY:
1.90%
GSLLX:
12.86%
SPY:
12.44%
GSLLX:
-50.57%
SPY:
-55.19%
GSLLX:
-3.07%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, GSLLX показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.04% соответственно.
GSLLX
23.39%
-0.22%
9.10%
23.59%
11.69%
6.59%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLLX и SPY
GSLLX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSLLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLLX и SPY
GSLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 0.00% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.61% | 0.84% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSLLX и SPY
Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLLX и SPY
Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.