Сравнение GSLLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GSLLX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLLX и SPY
Основные характеристики
GSLLX:
0.18
SPY:
0.30
GSLLX:
0.38
SPY:
0.56
GSLLX:
1.05
SPY:
1.08
GSLLX:
0.17
SPY:
0.31
GSLLX:
0.76
SPY:
1.40
GSLLX:
4.40%
SPY:
4.18%
GSLLX:
18.78%
SPY:
19.64%
GSLLX:
-50.57%
SPY:
-55.19%
GSLLX:
-14.39%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, GSLLX показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSLLX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции SPY немного впереди с 11.59%.
GSLLX
-10.98%
-6.67%
-9.72%
4.14%
14.66%
11.32%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLLX и SPY
GSLLX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLLX и SPY
GSLLX
SPY
Сравнение GSLLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLLX и SPY
Дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 2.51% | 2.24% | 1.20% | 4.00% | 6.11% | 5.49% | 5.59% | 9.53% | 30.25% | 0.10% | 6.22% | 15.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSLLX и SPY
Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLLX и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) составляет 13.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.