Сравнение GSLLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или SPY.
Основные характеристики
| GSLLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.33% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 31.81% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.37% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.55 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.07% |
| Макс. просадка | -50.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между GSLLX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLLX и SPY
С начала года, GSLLX показывает доходность 24.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLLX и SPY
GSLLX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSLLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLLX и SPY
Дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLLX Goldman Sachs Flexible Cap Fund | 0.33% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.61% | 0.84% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSLLX и SPY
Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLLX и SPY
Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.73% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.