PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSLLX с FATEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLLX с FATEX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX).

GSLLX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FATEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLLX или FATEX.

Корреляция

Корреляция между GSLLX и FATEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSLLX и FATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSLLX:

0.45

FATEX:

0.11

Коэф-т Сортино

GSLLX:

0.77

FATEX:

0.42

Коэф-т Омега

GSLLX:

1.11

FATEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

GSLLX:

0.44

FATEX:

0.13

Коэф-т Мартина

GSLLX:

1.54

FATEX:

0.36

Индекс Язвы

GSLLX:

5.75%

FATEX:

12.86%

Дневная вол-ть

GSLLX:

19.57%

FATEX:

33.75%

Макс. просадка

GSLLX:

-50.57%

FATEX:

-82.59%

Текущая просадка

GSLLX:

-5.10%

FATEX:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, GSLLX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FATEX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям FATEX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.58% соответственно.

GSLLX

С начала года

-0.05%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-1.66%

1 год

8.77%

3 года

14.69%

5 лет

12.72%

10 лет

5.83%

FATEX

С начала года

-2.48%

1 месяц

22.69%

6 месяцев

-8.68%

1 год

3.77%

3 года

17.78%

5 лет

11.79%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Flexible Cap Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Сравнение комиссий GSLLX и FATEX

GSLLX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FATEX в 1.21%.

FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSLLX и FATEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GSLLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FATEX
Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSLLX c FATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSLLX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FATEX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLLX и FATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLLX и FATEX

Дивидендная доходность GSLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как FATEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund		0.52%0.52%0.41%0.33%0.36%0.61%0.84%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%

Просадки

Сравнение просадок GSLLX и FATEX

Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки FATEX в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и FATEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSLLX и FATEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...