Сравнение GSLC с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
GSLC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или USMV.
Основные характеристики
| GSLC | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.19% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 25.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 8.40% |
| Макс. просадка | -33.69% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.91% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между GSLC и USMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и USMV
С начала года, GSLC показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и USMV
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSLC c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и USMV
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USMV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.12% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.63% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и USMV
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и USMV
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.