PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

GSLC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-4.48%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.64% соответственно.

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий GSLC и USMV

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.05

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.15

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.06

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

0.25

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между GSLC и USMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и USMV

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и USMV

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.10%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.91%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-17.93%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.10%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.87%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.88%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и USMV

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.02%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.07%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.50%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.38%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.51%

+3.16%