Сравнение GSLC с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
GSLC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или USMV.
Корреляция
Корреляция между GSLC и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и USMV
Основные характеристики
GSLC:
0.26
USMV:
1.13
GSLC:
0.50
USMV:
1.57
GSLC:
1.07
USMV:
1.24
GSLC:
0.26
USMV:
1.51
GSLC:
1.18
USMV:
6.11
GSLC:
4.14%
USMV:
2.32%
GSLC:
18.77%
USMV:
12.57%
GSLC:
-33.69%
USMV:
-33.10%
GSLC:
-13.91%
USMV:
-4.68%
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.53%.
GSLC
-9.97%
-6.78%
-9.53%
5.11%
13.68%
N/A
USMV
1.53%
-3.33%
-2.31%
14.23%
10.24%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и USMV
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLC и USMV
GSLC
USMV
Сравнение GSLC c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и USMV
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.26% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и USMV
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и USMV
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.