Сравнение GSLC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GSLC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.15% против 11.58% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и ACWI
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GSLC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GSLC
ACWI
Сравнение GSLC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.77 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.26 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и ACWI
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и ACWI
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -56.00% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.76% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -26.42% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.53% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.92% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.69% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.54% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и ACWI
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.38% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.05% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.97% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.08% | +0.59% |