Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.10% соответственно.
GSK
-6.46%
-12.50%
-24.30%
-1.51%
-1.61%
1.53%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| GSK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 12.27% |
| Макс. просадка | -55.21% | -56.78% |
| Текущая просадка | -25.62% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.