Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
Основные характеристики
GSK:
-0.43
^GSPC:
1.68
GSK:
-0.47
^GSPC:
2.28
GSK:
0.94
^GSPC:
1.31
GSK:
-0.36
^GSPC:
2.55
GSK:
-0.71
^GSPC:
10.40
GSK:
14.47%
^GSPC:
2.08%
GSK:
23.99%
^GSPC:
12.85%
GSK:
-55.21%
^GSPC:
-56.78%
GSK:
-19.63%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.35% против 11.31% соответственно.
GSK
6.56%
6.79%
-8.61%
-10.42%
0.18%
2.35%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSK и ^GSPC
GSK
^GSPC
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.