Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Основные характеристики
| GSK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 13.78% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 18.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.96% | 12.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.79% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 11.54% |
| Макс. просадка | -55.72% | -56.78% |
| Текущая просадка | -14.15% | -4.24% |
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
С начала года, GSK показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.