PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSK^GSPC
Дох-ть с нач. г.10.79%7.41%
Дох-ть за 1 год10.40%23.57%
Дох-ть за 3 года8.06%7.36%
Дох-ть за 5 лет4.40%12.02%
Дох-ть за 10 лет2.41%10.79%
Коэф-т Шарпа0.682.15
Дневная вол-ть17.92%11.70%
Макс. просадка-55.72%-56.78%
Current Drawdown-7.87%-2.49%

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSK и ^GSPC

С начала года, GSK показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.41% против 10.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.05%
18.38%
GSK
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF


GlaxoSmithKline plc

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Сравнение коэффициента Шарпа GSK и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSK и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
2.15
GSK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSK и ^GSPC

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GSK и ^GSPC


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.87%
-2.49%
GSK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и ^GSPC

GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.93%
3.24%
GSK
^GSPC