PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GSK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,882.45%
2,408.14%
GSK
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSK:

-0.03

^GSPC:

2.77

Коэф-т Сортино

GSK:

0.11

^GSPC:

3.66

Коэф-т Омега

GSK:

1.01

^GSPC:

1.51

Коэф-т Кальмара

GSK:

-0.03

^GSPC:

3.99

Коэф-т Мартина

GSK:

-0.06

^GSPC:

17.73

Индекс Язвы

GSK:

10.87%

^GSPC:

1.91%

Дневная вол-ть

GSK:

21.53%

^GSPC:

12.23%

Макс. просадка

GSK:

-55.21%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSK:

-22.90%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSK показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.62% соответственно.


GSK

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-0.01%

5 лет (среднегодовая)

-1.62%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

^GSPC

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.032.77
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.113.66
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.51
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.033.99
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.0617.73
GSK
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.77
GSK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSK и ^GSPC

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.90%
0
GSK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и ^GSPC

GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
2.22%
GSK
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab