PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с HSCZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между GSINX и HSCZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.23

HSCZ:

0.56

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.12

HSCZ:

0.88

Коэф-т Омега

GSINX:

0.98

HSCZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.17

HSCZ:

0.71

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.35

HSCZ:

3.06

Индекс Язвы

GSINX:

8.42%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.62%

HSCZ:

15.78%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

GSINX:

-8.48%

HSCZ:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.69%.

GSINX

С начала года

9.45%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.13%

1 год

-3.75%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

HSCZ

С начала года

5.69%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

7.65%

1 год

8.75%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSINX и HSCZ

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и HSCZ

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HSCZ в 3.08%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		2.00%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.08%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и HSCZ

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и HSCZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.06%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...