Сравнение GSINX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности GSINX и HSCZ
Доходность по периодам
С начала года, GSINX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.52%.
GSINX
9.32%
-5.85%
-5.60%
18.49%
9.85%
N/A
HSCZ
10.52%
-2.28%
0.20%
17.03%
8.22%
N/A
Основные характеристики
| GSINX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 7.99 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 11.57% |
| Макс. просадка | -28.80% | -34.89% |
| Текущая просадка | -9.33% | -2.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSINX и HSCZ
GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между GSINX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSINX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSINX и HSCZ
Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HSCZ в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 2.08% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.06% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSINX и HSCZ
Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSINX и HSCZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 2.47%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.