Сравнение GSINX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или HSCZ.
Основные характеристики
| GSINX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 14.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 12.25% |
| Макс. просадка | -28.80% | -34.89% |
| Текущая просадка | -2.65% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между GSINX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSINX и HSCZ
С начала года, GSINX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 9.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSINX и HSCZ
GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSINX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSINX и HSCZ
Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HSCZ в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 1.93% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.06% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.58% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSINX и HSCZ
Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSINX и HSCZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.18%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.