Сравнение GSINX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSINX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSINX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 23.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GSINX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%.
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSINX и HSCZ
GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
GSINX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
GSINX
HSCZ
Сравнение GSINX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSINX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.07 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.81 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.00 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 12.08 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSINX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSINX и HSCZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSINX и HSCZ
Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSINX и HSCZ
Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSINX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -34.89% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.80% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.11% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.98% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.70% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.46% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSINX и HSCZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 4.86%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSINX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.32% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 8.66% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 14.48% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.38% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.65% | +0.12% |