PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с HLMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.57%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		4.71%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIHX показывает доходность 4.57%, а HLMIX немного выше – 4.71%.

GSIHX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.57%
6 месяцев
8.22%
1 год
16.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

HLMIX

1 день
1.90%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.99%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Сравнение комиссий GSIHX и HLMIX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

GSIHX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXHLMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.25

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.50

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.50

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между GSIHX и HLMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и HLMIX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HLMIX в 14.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.27%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и HLMIX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HLMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIHXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-58.03%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.44%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-32.76%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.32%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-12.76%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и HLMIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.19%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIHXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.51%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.87%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.66%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.75%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.41%

-0.63%