PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIHX с HLMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с HLMIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIHX или HLMIX.

Корреляция

Корреляция между GSIHX и HLMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.20%
70.62%
GSIHX
HLMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIHX:

-0.14

HLMIX:

0.34

Коэф-т Сортино

GSIHX:

-0.07

HLMIX:

0.57

Коэф-т Омега

GSIHX:

0.99

HLMIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

GSIHX:

-0.13

HLMIX:

0.28

Коэф-т Мартина

GSIHX:

-0.27

HLMIX:

0.81

Индекс Язвы

GSIHX:

8.33%

HLMIX:

6.91%

Дневная вол-ть

GSIHX:

16.48%

HLMIX:

16.49%

Макс. просадка

GSIHX:

-28.79%

HLMIX:

-65.37%

Текущая просадка

GSIHX:

-9.07%

HLMIX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у HLMIX с доходностью 8.32%.

GSIHX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-2.18%

5 лет

10.73%

10 лет

N/A

HLMIX

С начала года

8.32%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-1.94%

1 год

6.18%

5 лет

7.99%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIHX и HLMIX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
График комиссии GSIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIHX: 1.12%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
График комиссии HLMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLMIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIHX и HLMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIHX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSIHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSIHX: -0.14
HLMIX: 0.34
Коэффициент Сортино GSIHX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIHX: -0.07
HLMIX: 0.57
Коэффициент Омега GSIHX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSIHX: 0.99
HLMIX: 1.08
Коэффициент Кальмара GSIHX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSIHX: -0.13
HLMIX: 0.28
Коэффициент Мартина GSIHX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSIHX: -0.27
HLMIX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.34
GSIHX
HLMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и HLMIX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HLMIX в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		1.76%1.92%2.04%4.46%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.05%0.00%0.00%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		1.96%2.12%1.99%2.51%1.41%0.75%1.59%1.50%0.87%0.98%1.02%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и HLMIX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HLMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.07%
-9.01%
GSIHX
HLMIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и HLMIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
9.39%
GSIHX
HLMIX