PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и VEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
82.97%
GSIE
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.76

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.21

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.03

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.33

VEU:

2.57

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

GSIE:

-0.13%

VEU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 8.08%.


GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

13.41%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

8.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.83%

1 год

10.71%

5 лет

10.74%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и VEU

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.76
VEU: 0.66
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.21
VEU: 1.05
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
VEU: 1.14
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.03
VEU: 0.82
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.33
VEU: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.66
GSIE
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VEU

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VEU

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-1.48%
GSIE
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VEU

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
11.24%
GSIE
VEU