PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIE и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и FNDF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.21% соответственно.


GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение комиссий GSIE и FNDF

И GSIE, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSIE vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIEFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.38

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.10

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.77

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

14.62

-5.11

GSIE vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIEFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.38

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между GSIE и FNDF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и FNDF

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FNDF в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и FNDF

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FNDF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIEFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-40.14%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.08%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.56%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-40.14%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.22%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.72%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и FNDF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 7.15% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIEFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.46%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.50%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.05%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.64%

-0.94%