Сравнение GSIE с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
GSIE и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или FNDF.
Основные характеристики
| GSIE | FNDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.90% |
| Макс. просадка | -34.63% | -40.14% |
| Текущая просадка | -6.58% | -7.85% |
Корреляция
Корреляция между GSIE и FNDF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и FNDF
С начала года, GSIE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 3.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и FNDF
И GSIE, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и FNDF
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FNDF в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.83% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.13% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и FNDF
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и FNDF
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.86%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.