Сравнение GSIE с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
GSIE и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -13.40% | 26.22% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.21% соответственно.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и FNDF
И GSIE, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIE vs. FNDF — Ранг доходности на риск
GSIE
FNDF
Сравнение GSIE c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.38 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.10 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.77 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.62 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.38 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и FNDF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и FNDF
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FNDF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и FNDF
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -40.14% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.08% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.56% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -40.14% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.22% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и FNDF
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 7.15% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.46% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.50% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.05% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.64% | -0.94% |