PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.93%
678.00%
GSFTX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.44% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и VIGAX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.35
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSFTX: 0.59
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.57
GSFTX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и VIGAX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и VIGAX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-11.79%
GSFTX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и VIGAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
17.11%
GSFTX
VIGAX