PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.35%
9.90%
GSEW
QUAL

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 24.66%.


GSEW

С начала года

22.56%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

15.11%

1 год

32.51%

5 лет (среднегодовая)

12.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QUAL

С начала года

24.66%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

10.69%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

15.02%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


GSEWQUAL
Коэф-т Шарпа2.822.45
Коэф-т Сортино3.903.36
Коэф-т Омега1.501.45
Коэф-т Кальмара2.964.03
Коэф-т Мартина17.5615.26
Индекс Язвы1.88%2.02%
Дневная вол-ть11.71%12.59%
Макс. просадка-38.65%-34.06%
Текущая просадка0.00%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QUAL

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.45
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.903.36
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.45
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.964.03
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5615.26
GSEW
QUAL

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.45
GSEW
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QUAL

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QUAL в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QUAL

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.27%
GSEW
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QUAL

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.74%
GSEW
QUAL