Сравнение GSEW с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSEW и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или QUAL.
Корреляция
Корреляция между GSEW и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и QUAL
Основные характеристики
GSEW:
0.63
QUAL:
0.46
GSEW:
0.96
QUAL:
0.71
GSEW:
1.12
QUAL:
1.09
GSEW:
0.82
QUAL:
0.64
GSEW:
2.48
QUAL:
2.05
GSEW:
3.23%
QUAL:
3.03%
GSEW:
12.74%
QUAL:
13.51%
GSEW:
-38.65%
QUAL:
-34.06%
GSEW:
-6.26%
QUAL:
-7.32%
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -3.05%.
GSEW
0.04%
-1.83%
0.93%
8.94%
18.30%
N/A
QUAL
-3.05%
-3.60%
-2.96%
6.88%
18.74%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и QUAL
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEW и QUAL
GSEW
QUAL
Сравнение GSEW c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и QUAL
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QUAL в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.53% | 1.46% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.06% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и QUAL
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и QUAL
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 5.08%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.