Сравнение GSEW с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSEW и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или QUAL.
Основные характеристики
| GSEW | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | 21.27 | 18.75 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 12.59% |
| Макс. просадка | -38.65% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между GSEW и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и QUAL
С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и QUAL
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEW c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и QUAL
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и QUAL
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и QUAL
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.74% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.