Сравнение GSEW с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSEW и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или QUAL.
Корреляция
Корреляция между GSEW и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и QUAL
Основные характеристики
GSEW:
1.71
QUAL:
1.53
GSEW:
2.39
QUAL:
2.14
GSEW:
1.30
QUAL:
1.28
GSEW:
2.88
QUAL:
2.57
GSEW:
8.00
QUAL:
8.42
GSEW:
2.54%
QUAL:
2.33%
GSEW:
11.92%
QUAL:
12.82%
GSEW:
-38.65%
QUAL:
-34.06%
GSEW:
-2.82%
QUAL:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 2.71%.
GSEW
3.70%
2.86%
12.19%
19.21%
10.98%
N/A
QUAL
2.71%
2.19%
9.36%
17.97%
13.62%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и QUAL
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEW и QUAL
GSEW
QUAL
Сравнение GSEW c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и QUAL
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.40% | 1.46% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и QUAL
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и QUAL
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.31% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.