PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.73%
137.15%
GSEW
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.49

ITOT:

0.51

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.81

ITOT:

0.84

Коэф-т Омега

GSEW:

1.11

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.48

ITOT:

0.52

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.94

ITOT:

2.11

Индекс Язвы

GSEW:

4.52%

ITOT:

4.76%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.76%

ITOT:

19.77%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

GSEW:

-9.77%

ITOT:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.97%.


GSEW

С начала года

-3.70%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.00%

1 год

7.51%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и ITOT

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.49
ITOT: 0.51
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.81
ITOT: 0.84
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.11
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.48
ITOT: 0.52
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.94
ITOT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.51
GSEW
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и ITOT

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и ITOT

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.77%
-11.10%
GSEW
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и ITOT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 13.09%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
14.36%
GSEW
ITOT