PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.77%
12.52%
GSEW
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.74%.


GSEW

С начала года

20.53%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

11.32%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

12.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.74%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

12.10%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

Основные характеристики


GSEWITOT
Коэф-т Шарпа2.702.65
Коэф-т Сортино3.733.53
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара2.733.92
Коэф-т Мартина16.7116.97
Индекс Язвы1.88%1.96%
Дневная вол-ть11.65%12.57%
Макс. просадка-38.65%-55.21%
Текущая просадка-1.55%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и ITOT

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.702.65
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.733.53
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.49
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.733.92
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.7116.97
GSEW
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.65
GSEW
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и ITOT

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.46%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и ITOT

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-1.58%
GSEW
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и ITOT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
4.28%
GSEW
ITOT