PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%8.03%

Correlation

The correlation between GSEW and ITOT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between GSEW and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и ITOT

Секторы
GSEW
ITOT

Технологии

20.9%
33.8%

Промышленность

15.6%
9.5%

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Энергетика

4.9%
3.7%

Сырьевые материалы

4.6%
2.1%

Недвижимость

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Технологии

GSEW
20.9%
ITOT
33.8%

Промышленность

GSEW
15.6%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
ITOT
4.7%

Энергетика

GSEW
4.9%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
ITOT
2.1%

Недвижимость

GSEW
4.0%
ITOT
2.4%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

GSEW vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.37

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.24

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.25

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

14.92

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GSEW и ITOT

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-55.20%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.90%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.44%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.36%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.97%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и ITOT

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.82% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.19%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.35%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.26%

+0.93%

Сравнение комиссий GSEW и ITOT

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и ITOT

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and ITOT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 8.84% for GSEW. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.97% for ITOT.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор