Сравнение GSEW с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GSEW и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или ITOT.
Основные характеристики
| GSEW | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.96% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 14.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.01% |
| Макс. просадка | -38.65% | -55.21% |
| Current Drawdown | -0.52% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между GSEW и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и ITOT
С начала года, GSEW показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и ITOT
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и ITOT
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности ITOT в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.56% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и ITOT
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и ITOT
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.