PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWITOT
Дох-ть с нач. г.22.42%26.74%
Дох-ть за 1 год37.89%38.99%
Дох-ть за 3 года5.75%8.91%
Дох-ть за 5 лет12.63%15.42%
Коэф-т Шарпа3.333.24
Коэф-т Сортино4.624.29
Коэф-т Омега1.601.60
Коэф-т Кальмара2.674.83
Коэф-т Мартина21.2721.09
Индекс Язвы1.87%1.95%
Дневная вол-ть11.90%12.65%
Макс. просадка-38.65%-55.21%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и ITOT

С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.20%
15.56%
GSEW
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и ITOT

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.27
ITOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.09

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
3.24
GSEW
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и ITOT

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ITOT в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и ITOT

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSEW
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и ITOT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.74%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
4.03%
GSEW
ITOT