PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRNB с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GRNBSTAG
Дох-ть с нач. г.4.00%-1.75%
Дох-ть за 1 год9.74%12.28%
Дох-ть за 3 года-0.60%-0.38%
Дох-ть за 5 лет0.79%8.59%
Коэф-т Шарпа2.250.66
Коэф-т Сортино3.471.09
Коэф-т Омега1.421.12
Коэф-т Кальмара0.780.57
Коэф-т Мартина11.712.18
Индекс Язвы0.86%6.00%
Дневная вол-ть4.46%19.94%
Макс. просадка-18.07%-45.08%
Текущая просадка-4.21%-12.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GRNB и STAG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и STAG

С начала года, GRNB показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
7.00%
GRNB
STAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GRNB c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRNB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRNB, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRNB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRNB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRNB, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.71
STAG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.18

Сравнение коэффициента Шарпа GRNB и STAG

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
0.66
GRNB
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и STAG

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности STAG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.71%3.18%2.61%1.98%2.24%1.80%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.96%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GRNB и STAG

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.21%
-12.41%
GRNB
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и STAG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.06%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
6.80%
GRNB
STAG