PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRISX с NWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX).

GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRISX и NWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		-4.41%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		-1.60%16.16%10.17%17.00%-17.70%13.33%12.81%18.63%-8.01%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NWLSX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NWLSX по среднегодовой доходности: 13.69% против 7.70% соответственно.

GRISX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.28%
1 год
16.97%
3 года*
17.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.69%

NWLSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.91%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Destination 2035 Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с VOOGRISX с PEOPXGRISX с LOMAXGRISX с GMXAXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NWLSX:
NWLSX с VTTHXNWLSX с NWHQXNWLSX с GMRAXNWLSX с GBIAXNWLSX с FRQHXNWLSX с FFGZXNWLSX с NWHVX

Сравнение комиссий GRISX и NWLSX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NWLSX в 0.38%.

GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund

Доходность на риск

GRISX vs. NWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NWLSX
Ранг доходности на риск NWLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.88

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.99

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWLSX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между GRISX и NWLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NWLSX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности NWLSX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		5.35%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		8.60%8.36%14.07%7.04%2.15%9.62%5.85%6.95%11.27%7.78%6.64%5.43%

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NWLSX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NWLSX в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRISXNWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-52.58%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-7.91%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-29.54%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-30.59%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.93%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.65%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.81%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NWLSX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRISXNWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.43%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.73%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

11.05%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

12.93%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.71%

+4.35%