PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с MUIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRISX с MUIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) and MUIFX (Nationwide Fund) are both mutual funds - GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MUIFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRISX returned 15.19%/yr vs 13.94%/yr for MUIFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GRISX charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for MUIFX.

Доходность

Сравнение доходности GRISX и MUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Fund (MUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у MUIFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции MUIFX по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.94% соответственно.

GRISX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.19%

MUIFX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRISX и MUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		10.73%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
MUIFX
Nationwide Fund		6.03%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%

Correlation

The correlation between GRISX and MUIFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.97

The correlation between GRISX and MUIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с NWHVXMUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с GMXAXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAX

Доходность на риск

GRISX vs. MUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c MUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Fund (MUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXMUIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.27

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.83

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

7.66

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. MUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MUIFX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и MUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXMUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRISX и MUIFX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, примерно равная максимальной просадке MUIFX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и MUIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRISXMUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-58.31%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.27%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-18.71%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-25.44%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.37%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.71%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.19%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.45%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и MUIFX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Fund (MUIFX) имеют волатильность 2.93% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRISXMUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.05%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.11%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.40%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.30%

-0.22%

Сравнение комиссий GRISX и MUIFX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MUIFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и MUIFX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MUIFX в 24.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.62%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
MUIFX
Nationwide Fund		24.91%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GRISX and MUIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUIFX has higher volatility (3.05%) compared to GRISX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GRISX dropped -55.53% vs MUIFX's -58.31%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRISX и MUIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор