PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRID с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRID и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и QTUM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.77%
QTUM
Defiance Quantum ETF
-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.


GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий GRID и QTUM

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.


Доходность на риск

GRID vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRIDQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.61

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.16

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

11.08

+4.56

GRID vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRIDQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между GRID и QTUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QTUM

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QTUM в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF
1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и QTUM

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


GRIDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-38.45%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.26%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-38.45%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.34%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.40%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.36%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QTUM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 8.59%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRIDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

9.77%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

20.87%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

29.70%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

26.21%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

27.05%

-4.31%