PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.83%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GRID и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.77%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between GRID and QTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between GRID and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и QTUM

Секторы
GRID
QTUM

Промышленность

65.2%
9.0%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
84.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
QTUM
9.0%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
QTUM

-

Технологии

GRID
11.0%
QTUM
84.2%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
QTUM
0.8%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

QTUM
5.3%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

QTUM

-

Энергетика

GRID

-

QTUM

-

Финансовые услуги

GRID

-

QTUM

-

Здравоохранение

GRID

-

QTUM
0.7%

Недвижимость

GRID

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

GRID vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.16

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

6.08

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

22.92

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.07

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GRID и QTUM

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-38.45%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.26%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-25.39%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-38.45%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.35%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.25%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QTUM

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 7.75%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.78%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

20.32%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

26.27%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

26.56%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

27.16%

-4.36%

Сравнение комиссий GRID и QTUM

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QTUM

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 17.83% for GRID. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.70% for QTUM.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while QTUM is Technology Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор