Сравнение GRID с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
GRID и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRID и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRID и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 8.48% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -20.77% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
GRID
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.39%
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и QTUM
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
GRID vs. QTUM — Ранг доходности на риск
GRID
QTUM
Сравнение GRID c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.61 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.24 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.18 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 11.03 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GRID и QTUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и QTUM
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.91% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и QTUM
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRID | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -38.45% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.26% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -38.45% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.79% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -8.40% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.40% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и QTUM
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 8.53%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRID | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.70% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 20.82% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 29.70% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 26.20% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 27.04% | -4.30% |