PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с FXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и FXH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GRID и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.38%
386.19%
GRID
FXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.29

FXH:

-0.18

Коэф-т Сортино

GRID:

0.57

FXH:

-0.14

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

FXH:

0.98

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

FXH:

-0.11

Коэф-т Мартина

GRID:

1.17

FXH:

-0.54

Индекс Язвы

GRID:

5.78%

FXH:

5.45%

Дневная вол-ть

GRID:

23.04%

FXH:

16.38%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

FXH:

-43.70%

Текущая просадка

GRID:

-9.11%

FXH:

-22.04%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 13.75% против 4.09% соответственно.


GRID

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-6.49%

1 год

4.90%

5 лет

22.23%

10 лет

13.75%

FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и FXH

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и FXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.29
FXH: -0.18
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.57
FXH: -0.14
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
FXH: 0.98
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
FXH: -0.11
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.17
FXH: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FXH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.18
GRID
FXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FXH

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FXH в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.12%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и FXH

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-22.04%
GRID
FXH

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FXH

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
10.98%
GRID
FXH