PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRI.L с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRI.L с WFSPX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GRI.L (Grainger plc) is a stock, while WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GRI.L returned 1.89%/yr vs 14.64%/yr for WFSPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRI.L и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Grainger plc (GRI.L) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRI.L торгуется в GBp, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRI.L показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GRI.L уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.64% соответственно.

GRI.L

1 день
-1.82%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.72%
С начала года
-0.70%
1 год
-12.80%
3 года*
-9.48%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
1.89%
Всё время*
2.23%

WFSPX

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
7.44%
С начала года
9.77%
1 год
19.48%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.64%
Всё время*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRI.L и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRI.L
Grainger plc		-0.70%-16.59%-14.26%6.86%-18.69%12.47%-7.69%51.29%-10.17%23.59%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		9.77%9.44%27.12%19.94%-8.41%29.85%14.95%26.44%0.82%10.78%

Correlation

The correlation between GRI.L and WFSPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grainger plc

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

GRI.L vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRI.L
Ранг доходности на риск GRI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRI.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRI.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRI.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRI.L c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grainger plc (GRI.L) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRI.LWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.62

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.18

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.58

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

9.64

-10.56

GRI.L vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRI.L на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRI.L и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRI.L и WFSPX

Максимальная просадка GRI.L за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки WFSPX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRI.L и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRI.LWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-34.88%

-55.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-7.56%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-21.88%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.68%

-21.88%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-25.81%

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-2.31%

-39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-4.76%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

2.02%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRI.L и WFSPX

Grainger plc (GRI.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GRI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRI.LWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.02%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

9.01%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

12.06%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

15.95%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

18.01%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRI.L и WFSPX

Дивидендная доходность GRI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности WFSPX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRI.L
Grainger plc		4.87%3.59%0.83%1.85%1.75%1.20%1.93%1.22%1.79%1.47%1.72%1.30%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.66%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GRI.L and WFSPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRI.L и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор