Сравнение GRAB с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GRAB с VUG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRAB или VUG.

Корреляция

Корреляция между GRAB и VUG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GRAB и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRAB

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRAB:

0.34

VUG:

-0.10

Коэф-т Сортино

GRAB:

0.78

VUG:

0.01

Коэф-т Омега

GRAB:

1.12

VUG:

1.00

Коэф-т Кальмара

GRAB:

0.19

VUG:

-0.09

Коэф-т Мартина

GRAB:

1.36

VUG:

-0.39

Индекс Язвы

GRAB:

11.38%

VUG:

5.12%

Дневная вол-ть

GRAB:

45.41%

VUG:

21.09%

Макс. просадка

GRAB:

-86.46%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GRAB:

-78.14%

VUG:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -18.51%.

GRAB

С начала года

-20.97%

1 месяц

-22.77%

6 месяцев

1.36%

1 год

18.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-18.51%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-0.62%

5 лет

18.07%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRAB и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRAB c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GRAB: 0.34

VUG: -0.10

Коэффициент Сортино

GRAB: 0.78

VUG: 0.01

Коэффициент Омега

GRAB: 1.12

VUG: 1.00

Коэффициент Кальмара

GRAB: 0.19

VUG: -0.09

Коэффициент Мартина

GRAB: 1.36

VUG: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VUG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRAB

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и VUG

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GRAB Grab Holdings Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.58%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и VUG

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRAB

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и VUG

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRAB

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRAB с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRAB и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRAB и VUG

GRAB

VUG

Сравнение GRAB c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и VUG

Просадки

Сравнение просадок GRAB и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество