PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRAB с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRAB с VUG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRAB или VUG.

Корреляция

Корреляция между GRAB и VUG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRAB и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.97%
56.75%
GRAB
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRAB:

0.75

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

GRAB:

1.31

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

GRAB:

1.21

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRAB:

0.45

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

GRAB:

2.80

VUG:

2.19

Индекс Язвы

GRAB:

13.16%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

GRAB:

49.34%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

GRAB:

-86.46%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GRAB:

-72.10%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%.

GRAB

С начала года

0.85%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

14.15%

1 год

36.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRAB и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг риск-скорректированной доходности GRAB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRAB c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRAB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRAB: 0.75
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино GRAB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRAB: 1.31
VUG: 0.94
Коэффициент Омега GRAB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRAB: 1.21
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара GRAB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRAB: 0.45
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина GRAB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRAB: 2.80
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.57
GRAB
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и VUG

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и VUG

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.10%
-11.95%
GRAB
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и VUG

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.70%
16.76%
GRAB
VUG