PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGPX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с MSMLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGPX или MSMLX.

Корреляция

Корреляция между GQGPX и MSMLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
105.39%
GQGPX
MSMLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

MSMLX:

-0.26

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

MSMLX:

-0.23

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

MSMLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

MSMLX:

-0.19

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

MSMLX:

-0.47

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

MSMLX:

9.34%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

MSMLX:

17.08%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

MSMLX:

-36.40%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

MSMLX:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью -0.87%.

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGPX и MSMLX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
MSMLX: -0.26
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
MSMLX: -0.23
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
MSMLX: 0.97
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
MSMLX: -0.19
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
MSMLX: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMLX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.26
GQGPX
MSMLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и MSMLX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MSMLX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и MSMLX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-13.42%
GQGPX
MSMLX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и MSMLX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
8.61%
GQGPX
MSMLX