PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXMSMLX
Дох-ть с нач. г.10.48%-0.04%
Дох-ть за 1 год22.28%-0.01%
Дох-ть за 3 года2.06%-8.01%
Дох-ть за 5 лет8.41%7.50%
Коэф-т Шарпа1.58-0.06
Коэф-т Сортино2.100.02
Коэф-т Омега1.311.00
Коэф-т Кальмара1.06-0.04
Коэф-т Мартина6.11-0.22
Индекс Язвы3.65%4.35%
Дневная вол-ть14.12%15.44%
Макс. просадка-34.66%-45.68%
Текущая просадка-8.08%-23.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и MSMLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и MSMLX

С начала года, GQGPX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
97.91%
38.58%
GQGPX
MSMLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и MSMLX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11
MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и MSMLX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
-0.06
GQGPX
MSMLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и MSMLX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MSMLX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.29%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.59%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и MSMLX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.08%
-23.22%
GQGPX
MSMLX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и MSMLX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.77%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.97%
GQGPX
MSMLX