Сравнение GQEPX с MOAT
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - GQEPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.57%/yr vs 9.22%/yr for MOAT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%.
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $70.09M | $69.89M | $80.01M |
Сравнение доходности по годам GQEPX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -10.34% |
Correlation
The correlation between GQEPX and MOAT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GQEPX and MOAT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GQEPX
MOAT
Сравнение GQEPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.99 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и MOAT
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -33.31% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.43% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -21.44% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -23.96% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | 0.00% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.82% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.16% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и MOAT
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.54%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.27% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.52% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 14.02% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.31% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.63% | -0.02% |
Сравнение комиссий GQEPX и MOAT
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и MOAT
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MOAT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
GQEPX and MOAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.27%) compared to GQEPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор