Сравнение GQEPX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEPX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и MOAT
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
GQEPX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GQEPX
MOAT
Сравнение GQEPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEPX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.12 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GQEPX и MOAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и MOAT
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и MOAT
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -33.31% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -13.30% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -23.96% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -10.42% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.80% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.55% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и MOAT
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.78% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 10.10% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 19.76% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.09% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.71% | +0.14% |