PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с MOAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 5 years, GQEPX returned 10.21%/yr vs 7.89%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.46%.

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-9.80%

Correlation

The correlation between GQEPX and MOAT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GQEPX and MOAT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GQEPX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.06

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.59

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

3.66

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и MOAT

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-33.31%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.43%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-21.44%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-23.96%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-5.22%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.83%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.00%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и MOAT

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 3.72%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.05%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.90%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.92%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.18%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.69%

+0.03%

Сравнение комиссий GQEPX и MOAT

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и MOAT

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and MOAT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.05%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор