Сравнение GPPIX с CMGUX
GPPIX (Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund) and CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, GPPIX returned 2.57%/yr vs 2.72%/yr for CMGUX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GPPIX charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for CMGUX.
Доходность
Сравнение доходности GPPIX и CMGUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPPIX показывает доходность 1.90%, а CMGUX немного выше – 1.92%. За последние 10 лет акции GPPIX уступали акциям CMGUX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.72% соответственно.
GPPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.57%
CMGUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам GPPIX и CMGUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 1.90% | 4.83% | 5.21% | 4.50% | 0.73% | -0.00% | 1.43% | 3.05% | 2.16% | 1.44% |
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 1.92% | 4.89% | 5.31% | 5.88% | 0.79% | 0.17% | 1.78% | 2.99% | 1.90% | 1.36% |
Correlation
The correlation between GPPIX and CMGUX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between GPPIX and CMGUX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPPIX vs. CMGUX — Ранг доходности на риск
GPPIX
CMGUX
Сравнение GPPIX c CMGUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX) и Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPPIX | CMGUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.03 | 4.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.54 | 20.68 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.06 | 74.22 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPPIX и CMGUX
Максимальная просадка GPPIX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке CMGUX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPPIX и CMGUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPPIX | CMGUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -3.09% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.32% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.77% | -0.95% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -3.09% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPPIX и CMGUX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX) составляет 0.33%, в то время как у Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что GPPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPPIX | CMGUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.37% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.95% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.38% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.29% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.12% | -0.04% |
Сравнение комиссий GPPIX и CMGUX
GPPIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CMGUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPPIX и CMGUX
Дивидендная доходность GPPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CMGUX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 4.34% | 4.65% | 4.07% | 3.46% | 1.34% | 0.61% | 1.53% | 2.50% | 1.99% | 1.24% | 0.87% | 0.50% |
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 4.18% | 4.51% | 4.77% | 3.68% | 1.22% | 0.30% | 1.12% | 2.61% | 2.24% | 1.33% | 0.94% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPPIX and CMGUX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGUX has higher volatility (0.37%) compared to GPPIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, GPPIX dropped -3.08% vs CMGUX's -3.09%.
GPPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPPIX и CMGUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор