PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. GPIQ is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 18.54% for SPYD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SPYD

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%17.90%

Correlation

The correlation between GPIQ and SPYD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов GPIQ и SPYD

Секторы
GPIQ
SPYD

Технологии

53.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
16.3%

Здравоохранение

4.2%
5.2%

Промышленность

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
11.4%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Энергетика

0.6%
9.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Недвижимость

0.1%
25.8%

Технологии

GPIQ
53.8%
SPYD
2.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
SPYD
16.3%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
SPYD
5.2%

Промышленность

GPIQ
2.9%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
SPYD
3.4%

Энергетика

GPIQ
0.6%
SPYD
9.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SPYD
12.1%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

GPIQ vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.60

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.41

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.64

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

7.67

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.60

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.47

+1.30

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SPYD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-46.42%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.05%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.17%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SPYD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.70%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.73%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.67%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.14%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.78%

-2.33%

Сравнение комиссий GPIQ и SPYD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SPYD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and SPYD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 18.54% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 4.16% for SPYD.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.07% for SPYD.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор