Сравнение GPIQ с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GPIQ и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или SPYD.
Основные характеристики
| GPIQ | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 20.54% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 38.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 11.29 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 13.73% |
| Макс. просадка | -11.66% | -46.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и SPYD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и SPYD
С начала года, GPIQ показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 20.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и SPYD
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и SPYD
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SPYD в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.78% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и SPYD
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и SPYD
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.