PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и SPYD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.63%
32.06%
GPIQ
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.91%

1 год

9.94%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и SPYD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPIQ: 1.12
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.63
GPIQ
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SPYD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPYD в 4.59%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.16%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SPYD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-10.12%
GPIQ
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SPYD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
10.51%
GPIQ
SPYD