PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIQ с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с SPYD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

GPIQ и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или SPYD.

Корреляция

Корреляция между GPIQ и SPYD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.68

SPYD:

0.46

Коэф-т Сортино

GPIQ:

1.15

SPYD:

0.80

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.17

SPYD:

1.11

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.77

SPYD:

0.50

Коэф-т Мартина

GPIQ:

2.72

SPYD:

1.59

Индекс Язвы

GPIQ:

5.97%

SPYD:

5.07%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.75%

SPYD:

15.57%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

GPIQ:

-3.69%

SPYD:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -1.54%.

GPIQ

С начала года

1.50%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

1.83%

1 год

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-1.54%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-5.76%

1 год

7.14%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPIQ и SPYD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SPYD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности SPYD в 4.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.42%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.53%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SPYD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SPYD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...