PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOU с UUUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOU и UUUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GOU

1 день
-1.53%
1 месяц
-12.95%
С начала года
21.48%
6 месяцев
15.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UUUG

1 день
-15.32%
1 месяц
-35.38%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOU и UUUG


Correlation

The correlation between GOU and UUUG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение GOU c UUUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOU vs. UUUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOUUUUGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.40

+1.07

Просадки

Сравнение просадок GOU и UUUG

Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и UUUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOUUUUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-75.51%

+37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.75%

-70.56%

+49.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-51.33%

+40.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOU и UUUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOUUUUGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

191.02%

-131.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.23%

191.02%

-131.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

191.02%

-131.79%

Сравнение комиссий GOU и UUUG

GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOU и UUUG

Ни GOU, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GOU and UUUG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.

GOU and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for UUUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOU и UUUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор