Сравнение GOOY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
GOOY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и FBY
И GOOY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. FBY — Ранг доходности на риск
GOOY
FBY
Сравнение GOOY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.21 | +3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.08 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.17 | +4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -0.45 | +18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.21 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и FBY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и FBY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и FBY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -31.53% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -29.50% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -24.06% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.12% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 11.31% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и FBY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.94% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 22.64% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 32.42% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 28.38% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 28.38% | -5.48% |