PortfoliosLab logo
Сравнение GOOY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOY и FBY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GOOY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.08%
27.17%
GOOY
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOY:

0.38

FBY:

1.31

Коэф-т Сортино

GOOY:

0.62

FBY:

1.74

Коэф-т Омега

GOOY:

1.09

FBY:

1.26

Коэф-т Кальмара

GOOY:

0.46

FBY:

2.14

Коэф-т Мартина

GOOY:

1.09

FBY:

6.07

Индекс Язвы

GOOY:

7.41%

FBY:

5.33%

Дневная вол-ть

GOOY:

20.97%

FBY:

24.81%

Макс. просадка

GOOY:

-17.54%

FBY:

-15.14%

Текущая просадка

GOOY:

-13.10%

FBY:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 8.96%.


GOOY

С начала года

-6.46%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

0.09%

1 год

11.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

8.96%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

27.17%

1 год

33.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и FBY

И GOOY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOY
Ранг риск-скорректированной доходности GOOY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.381.31
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.621.74
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.26
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.462.14
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.096.07
GOOY
FBY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38
1.31
GOOY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и FBY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.77%, что меньше доходности FBY в 46.76%


TTM20242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
41.77%36.74%7.90%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
46.76%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и FBY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.10%
-7.31%
GOOY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и FBY

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.46%
5.94%
GOOY
FBY