PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
22.79%
GOOY
FBY

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 38.44%.


GOOY

С начала года

9.36%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBY

С начала года

38.44%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

22.80%

1 год

47.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYFBY
Коэф-т Шарпа0.361.86
Коэф-т Сортино0.582.42
Коэф-т Омега1.081.37
Коэф-т Кальмара0.413.19
Коэф-т Мартина0.949.30
Индекс Язвы7.61%5.19%
Дневная вол-ть19.62%25.94%
Макс. просадка-17.54%-15.14%
Текущая просадка-7.35%-4.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и FBY

И GOOY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GOOY и FBY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.86
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.582.42
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.37
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.413.19
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.949.30
GOOY
FBY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.36
1.86
GOOY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и FBY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что меньше доходности FBY в 56.36%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.05%7.90%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.36%8.31%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и FBY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.35%
-4.12%
GOOY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и FBY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
6.73%
GOOY
FBY