PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

GOGY.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с ENCL.TOGOGY.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий GOGY.TO и ZWU.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

GOGY.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.84

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.37

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

2.50

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.79

9.31

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.84

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.43

+1.57

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и ZWU.TO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-37.41%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-6.71%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-0.65%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.42%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.80%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и ZWU.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

2.44%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

5.27%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

9.11%

+25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

10.34%

+24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

14.15%

+20.69%