PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. GOAU is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-12.83%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between GOAU and SVOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

GOAU vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.54

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.89

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

2.06

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GOAU и SVOL

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-33.50%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-13.01%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-33.50%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-33.50%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-1.95%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-4.77%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

5.49%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и SVOL

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

1.69%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

9.60%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

20.85%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

21.99%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

21.92%

+13.59%

Сравнение комиссий GOAU и SVOL

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и SVOL

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVOL в 21.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and SVOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 6.92% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.96% for GOAU.

GOAU is categorized as Materials, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: US Global and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.50% for SVOL.

GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор