Сравнение GOAU с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
GOAU и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global Investors, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOAU или SVOL.
Основные характеристики
| GOAU | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.83% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 47.22% | 12.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 6.89% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 30.82% | 11.96% |
| Макс. просадка | -55.41% | -15.68% |
| Текущая просадка | -10.85% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между GOAU и SVOL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и SVOL
С начала года, GOAU показывает доходность 30.83%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и SVOL
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOAU c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и SVOL
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.76% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.13% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и SVOL
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и SVOL
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.