Сравнение GOAU с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
GOAU и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOAU и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -12.83% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и SVOL
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
GOAU vs. SVOL — Ранг доходности на риск
GOAU
SVOL
Сравнение GOAU c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.08 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.43 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.16 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.53 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.08 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и SVOL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и SVOL
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и SVOL
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -33.50% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -24.73% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -10.01% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -4.74% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 7.49% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и SVOL
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 4.20% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 13.82% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 38.84% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 22.27% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 22.27% | +13.10% |