PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOAT с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOATQUAL

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOAT и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOAT и QUAL

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
44.62%
112.07%
GOAT
QUAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Сравнение комиссий GOAT и QUAL

GOAT берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


GOAT
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
График комиссии GOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOAT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (GOAT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOAT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOAT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOAT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.79
QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.90

Сравнение коэффициента Шарпа GOAT и QUAL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.40
2.63
GOAT
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAT и QUAL

GOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOAT
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
1.85%1.86%3.64%5.66%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.11%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GOAT и QUAL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.14%
-1.57%
GOAT
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности GOAT и QUAL

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (GOAT) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что GOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.80%
GOAT
QUAL