PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOAT с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOAT и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GOAT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (GOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.62%
141.88%
GOAT
IVV

Основные характеристики

Доходность по периодам


GOAT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

25.92%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

9.27%

1 год

26.64%

5 лет

14.77%

10 лет

13.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOAT и IVV

GOAT берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


GOAT
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
График комиссии GOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOAT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (GOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOAT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.732.25
Коэффициент Сортино GOAT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.152.98
Коэффициент Омега GOAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.42
Коэффициент Кальмара GOAT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.153.32
Коэффициент Мартина GOAT, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0714.68
GOAT
IVV


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.25
GOAT
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAT и IVV

GOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOAT
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
0.00%1.86%3.64%5.66%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GOAT и IVV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.14%
-2.52%
GOAT
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности GOAT и IVV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (GOAT) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.75%
GOAT
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab