PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с LYY0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с LYY0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYY0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 13.12%/yr vs 12.16%/yr for LYY0.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LYY0.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и LYY0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у LYY0.DE с доходностью 12.53%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.67%
С начала года
28.31%
6 месяцев
26.79%
1 год
47.51%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

LYY0.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.24%
1 год
26.36%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и LYY0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		12.53%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-4.76%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and LYY0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between GOAI.DE and LYY0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. LYY0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c LYY0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DELYY0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.19

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.01

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

16.14

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. LYY0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYY0.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и LYY0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DELYY0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и LYY0.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке LYY0.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и LYY0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DELYY0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-33.27%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-6.54%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-21.28%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-21.28%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.65%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.50%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.63%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и LYY0.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DELYY0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.10%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

8.23%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

11.45%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

13.93%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

15.00%

+5.21%

Сравнение комиссий GOAI.DE и LYY0.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LYY0.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и LYY0.DE

Ни GOAI.DE, ни LYY0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and LYY0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while LYY0.DE is Global Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.45% for LYY0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и LYY0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор