PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с LGQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с LGQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and LGQI.DE (Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LGQI.DE is a Global Equity Income fund tracking the SG Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 11.33%/yr vs 10.24%/yr for LGQI.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LGQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и LGQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у LGQI.DE с доходностью 12.96%.

GOAI.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.52%
С начала года
22.11%
6 месяцев
22.26%
1 год
39.86%
3 года*
19.98%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

LGQI.DE

1 день
0.43%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.57%
1 год
21.37%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.24%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и LGQI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		22.11%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		12.96%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.30%-2.86%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and LGQI.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.47

The correlation between GOAI.DE and LGQI.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с ZPRG.DELGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOAI.DELGQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.25

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.22

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.11

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.72

-4.56

GOAI.DE vs. LGQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQI.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и LGQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и LGQI.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и LGQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DELGQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-33.28%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-5.17%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-11.51%

-17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-13.08%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

0.00%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.58%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.82%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и LGQI.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DELGQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.84%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

7.45%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

9.57%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

10.62%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

12.28%

+7.99%

Сравнение комиссий GOAI.DE и LGQI.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGQI.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и LGQI.DE

GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.01%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and LGQI.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LGQI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while LGQI.DE is Global Equity Income. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LGQI.DE tracks SG Global Quality Income Index. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.45% for LGQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и LGQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор