PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с L8I3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с L8I3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while L8I3.DE is a Money Market fund tracking the Solactive EUR Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 10.81%/yr vs 1.94%/yr for L8I3.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for L8I3.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и L8I3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у L8I3.DE с доходностью 1.12%.

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

L8I3.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.12%
1 год
1.98%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и L8I3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.12%2.21%3.69%3.17%-0.11%-0.69%-0.68%-0.61%-0.09%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and L8I3.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. L8I3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c L8I3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOAI.DEL8I3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
6.25

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
13.44

-11.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.80

-1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

44.76

-42.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

174.84

-169.93

GOAI.DE vs. L8I3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа L8I3.DE равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и L8I3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и L8I3.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки L8I3.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и L8I3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEL8I3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-3.92%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-0.04%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-0.07%

-28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-0.75%

-27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

0.00%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.89%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

0.01%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и L8I3.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L8I3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEL8I3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

0.08%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

0.21%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

0.32%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

0.26%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

0.21%

+20.14%

Сравнение комиссий GOAI.DE и L8I3.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии L8I3.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и L8I3.DE

Ни GOAI.DE, ни L8I3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and L8I3.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L8I3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L8I3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while L8I3.DE is Money Market. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.10% for L8I3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и L8I3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор