Сравнение GNDQ.AX с USD.AX
GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) and USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. GNDQ.AX is actively managed, while USD.AX is passively managed. Over the past year, GNDQ.AX returned 21.89% vs -3.95% for USD.AX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GNDQ.AX и USD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNDQ.AX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у USD.AX с доходностью -2.28%.
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам GNDQ.AX и USD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | -2.28% | -3.37% | 9.25% |
Correlation
The correlation between GNDQ.AX and USD.AX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNDQ.AX vs. USD.AX — Ранг доходности на риск
GNDQ.AX
USD.AX
Сравнение GNDQ.AX c USD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNDQ.AX | USD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -0.71 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNDQ.AX и USD.AX
Максимальная просадка GNDQ.AX за все время составила -30.89%, примерно равная максимальной просадке USD.AX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNDQ.AX и USD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNDQ.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.89% | -30.05% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.50% | -9.84% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -10.55% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -9.62% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 5.50% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNDQ.AX и USD.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GNDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNDQ.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.68% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.32% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 9.45% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 11.02% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 10.56% | +18.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNDQ.AX и USD.AX
Дивидендная доходность GNDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | 0.00% | 2.53% | 3.89% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 2.37% | 0.76% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GNDQ.AX and USD.AX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNDQ.AX и USD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор