PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNC.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GNC.LSPY
Дох-ть с нач. г.120.84%23.18%
Дох-ть за 1 год137.06%40.57%
Дох-ть за 3 года18.13%9.72%
Дох-ть за 5 лет-1.51%15.45%
Дох-ть за 10 лет1.20%13.15%
Коэф-т Шарпа4.053.45
Коэф-т Сортино5.674.57
Коэф-т Омега1.721.65
Коэф-т Кальмара1.934.12
Коэф-т Мартина44.7022.62
Индекс Язвы3.00%1.83%
Дневная вол-ть33.03%12.01%
Макс. просадка-81.52%-55.19%
Текущая просадка-26.81%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GNC.L и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNC.L и SPY

С начала года, GNC.L показывает доходность 120.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции GNC.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.20% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
66.98%
16.65%
GNC.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNC.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencore Group (GNC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNC.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNC.L, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GNC.L, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GNC.L, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GNC.L, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GNC.L, с текущим значением в 46.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0046.69
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.85

Сравнение коэффициента Шарпа GNC.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GNC.L на текущий момент составляет 4.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNC.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.32
2.93
GNC.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNC.L и SPY

GNC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GNC.L
Greencore Group
0.00%0.00%0.00%0.00%3.22%2.17%1.23%2.38%2.22%1.74%1.90%4.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GNC.L и SPY

Максимальная просадка GNC.L за все время составила -81.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNC.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-33.79%
-0.78%
GNC.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GNC.L и SPY

Greencore Group (GNC.L) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что GNC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
11.31%
2.51%
GNC.L
SPY