Сравнение GN0M.DE с XUHC.DE
GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 3.62%/yr for XUHC.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности GN0M.DE и XUHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.
GN0M.DE
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 55.73%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GN0M.DE и XUHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GN0M.DE Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.99% | 5.67% | -12.40% | -9.04% | -32.50% | -7.90% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 6.97% |
Correlation
The correlation between GN0M.DE and XUHC.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GN0M.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск
GN0M.DE
XUHC.DE
Сравнение GN0M.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GN0M.DE | XUHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.10 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.69 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GN0M.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.85 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок GN0M.DE и XUHC.DE
Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и XUHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GN0M.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -26.87% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.18% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -22.19% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.03% | -7.48% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -5.08% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.57% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GN0M.DE и XUHC.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GN0M.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.19% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 10.17% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 14.51% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 14.42% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 16.13% | +15.36% |
Сравнение комиссий GN0M.DE и XUHC.DE
GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GN0M.DE и XUHC.DE
GN0M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN0M.DE Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GN0M.DE and XUHC.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.
GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.12% for XUHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и XUHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор