PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с XGEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GN0M.DE с XGEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 1.39%/yr for XGEN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и XGEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у XGEN.DE с доходностью -1.40%.

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и XGEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-14.98%
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%

Correlation

The correlation between GN0M.DE and XGEN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between GN0M.DE and XGEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L

Доходность на риск

GN0M.DE vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GN0M.DEXGEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.23

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.85

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.49

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.61

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GN0M.DE vs. XGEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XGEN.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и XGEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GN0M.DEXGEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и XGEN.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки XGEN.DE в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и XGEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GN0M.DEXGEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-37.58%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.99%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.19%

-28.21%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.03%

-14.86%

-26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-19.44%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

6.19%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и XGEN.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GN0M.DEXGEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.48%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

13.73%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

18.19%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

18.66%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

18.66%

+12.83%

Сравнение комиссий GN0M.DE и XGEN.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XGEN.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и XGEN.DE

Ни GN0M.DE, ни XGEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GN0M.DE and XGEN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.30% for XGEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и XGEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор