PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с UDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GN0M.DE с UDIV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - GN0M.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics, while UDIV.DE is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 16.38%/yr for UDIV.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for UDIV.DE.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и UDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у UDIV.DE с доходностью 7.97%.

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-3.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и UDIV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-15.54%
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		7.97%14.37%8.92%9.15%-21.91%

Correlation

The correlation between GN0M.DE and UDIV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с UDIV.DE:
UDIV.DE с JEQP.DEUDIV.DE с KROP.DEUDIV.DE с SY7D.DEUDIV.DE с BLCH.DEUDIV.DE с BUG.DEUDIV.DE с IQQA.DEUDIV.DE с DXSA.DE

Доходность на риск

GN0M.DE vs. UDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c UDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GN0M.DEUDIV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.31

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.16

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.98

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

18.99

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GN0M.DE vs. UDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и UDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GN0M.DEUDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.21

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и UDIV.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки UDIV.DE в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и UDIV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GN0M.DEUDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-29.76%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-4.67%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.19%

-20.11%

-28.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.03%

-3.13%

-37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-11.31%

-31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

1.23%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и UDIV.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GN0M.DEUDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.35%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

6.78%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

10.07%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

15.33%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

15.33%

+16.16%

Сравнение комиссий GN0M.DE и UDIV.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UDIV.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и UDIV.DE

GN0M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%.

ПозицияTTM2025202420232022
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		9.17%9.75%14.48%18.90%8.94%

Часто задаваемые вопросы

GN0M.DE and UDIV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDIV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDIV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

GN0M.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while UDIV.DE is Dividend. GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while UDIV.DE tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.45% for UDIV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и UDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор