PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GN0M.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and 2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned -1.90%/yr vs 2.27%/yr for 2B78.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for 2B78.DE.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у 2B78.DE с доходностью -2.07%.

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B78.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.41%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
14.42%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-32.50%-7.90%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-2.07%5.50%7.24%-0.29%-19.03%-2.64%

Correlation

The correlation between GN0M.DE and 2B78.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between GN0M.DE and 2B78.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY

Доходность на риск

GN0M.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GN0M.DE2B78.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.95

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.44

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.24

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.07

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GN0M.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа 2B78.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GN0M.DE2B78.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.95

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.31

-0.65

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки 2B78.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и 2B78.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GN0M.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-38.58%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.05%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.19%

-25.32%

-22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.03%

-19.03%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-14.36%

-28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

4.86%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и 2B78.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GN0M.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.74%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

10.97%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

15.67%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

17.91%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

18.79%

+12.70%

Сравнение комиссий GN0M.DE и 2B78.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 2B78.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и 2B78.DE

Ни GN0M.DE, ни 2B78.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GN0M.DE and 2B78.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B78.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B78.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.40% for 2B78.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и 2B78.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор