PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GMRE с SWBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMRE и SWBI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GMRE и SWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.87%
-44.30%
GMRE
SWBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.82

SWBI:

-0.47

Коэф-т Сортино

GMRE:

-1.04

SWBI:

-0.45

Коэф-т Омега

GMRE:

0.88

SWBI:

0.93

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.43

SWBI:

-0.22

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.19

SWBI:

-1.28

Индекс Язвы

GMRE:

17.34%

SWBI:

17.42%

Дневная вол-ть

GMRE:

25.15%

SWBI:

47.78%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

SWBI:

-100.00%

Текущая просадка

GMRE:

-44.64%

SWBI:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMRE:

$580.03M

SWBI:

$483.59M

EPS

GMRE:

-$0.02

SWBI:

$0.78

Общая выручка (12 мес.)

GMRE:

$145.37M

SWBI:

$514.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMRE:

$93.02M

SWBI:

$158.31M

EBITDA (12 мес.)

GMRE:

$100.67M

SWBI:

$73.45M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMRE показывает доходность -22.18%, а SWBI немного ниже – -23.08%.


GMRE

С начала года

-22.18%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-22.34%

5 лет

-2.38%

10 лет

N/A

SWBI

С начала года

-23.08%

1 месяц

-23.29%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-23.37%

5 лет

10.05%

10 лет

3.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GMRE c SWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMRE, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.82-0.47
Коэффициент Сортино GMRE, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.04-0.45
Коэффициент Омега GMRE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.880.93
Коэффициент Кальмара GMRE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43-0.33
Коэффициент Мартина GMRE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.19-1.28
GMRE
SWBI

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SWBI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и SWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82
-0.47
GMRE
SWBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и SWBI

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SWBI в 5.08%


TTM20232022202120202019201820172016
GMRE
Global Medical REIT Inc.
13.36%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.08%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и SWBI

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки SWBI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.64%
-68.11%
GMRE
SWBI

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и SWBI

Текущая волатильность для Global Medical REIT Inc. (GMRE) составляет 6.00%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что GMRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.00%
24.71%
GMRE
SWBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMRE и SWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab