Сравнение GMG.AX с LMP.L
GMG.AX (Goodman Group) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 5.75%/yr for LMP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и LMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 17.72% против 5.75% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
LMP.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
LMP.L LondonMetric Property plc | -7.85% | 12.18% | 7.77% | 23.49% | -39.58% | 34.62% | -5.48% | 47.94% | 2.05% | 26.76% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and LMP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
GMG.AX
LMP.L
Сравнение GMG.AX c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.69 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.21 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и LMP.L
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки LMP.L в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -47.35% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -17.14% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -17.14% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -47.35% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -47.35% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -17.42% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -11.80% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 9.72% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и LMP.L
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.48% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 13.76% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 17.92% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.03% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 25.25% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и LMP.L
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности LMP.L в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.91% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и LMP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and LMP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор