PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMFIU с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMFIU с GBTC

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aetherium Acquisition Corp. (GMFIU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMFIU или GBTC.

Корреляция

Корреляция между GMFIU и GBTC составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности GMFIU и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aetherium Acquisition Corp. (GMFIU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
61.88%
GMFIU
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMFIU:

0.20

GBTC:

1.78

Коэф-т Сортино

GMFIU:

0.45

GBTC:

2.38

Коэф-т Омега

GMFIU:

1.16

GBTC:

1.29

Коэф-т Кальмара

GMFIU:

0.34

GBTC:

2.94

Коэф-т Мартина

GMFIU:

0.51

GBTC:

6.61

Индекс Язвы

GMFIU:

7.17%

GBTC:

15.56%

Дневная вол-ть

GMFIU:

18.13%

GBTC:

57.77%

Макс. просадка

GMFIU:

-10.75%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

GMFIU:

-7.50%

GBTC:

-9.36%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GMFIU

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

3.73%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

61.88%

1 год

94.72%

5 лет

45.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMFIU и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFIU
Ранг риск-скорректированной доходности GMFIU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMFIU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFIU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFIU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFIU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFIU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMFIU c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aetherium Acquisition Corp. (GMFIU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMFIU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.201.78
Коэффициент Сортино GMFIU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.38
Коэффициент Омега GMFIU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.29
Коэффициент Кальмара GMFIU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.342.94
Коэффициент Мартина GMFIU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.516.61
GMFIU
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа GMFIU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFIU и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.20
1.78
GMFIU
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFIU и GBTC

Ни GMFIU, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GMFIU
Aetherium Acquisition Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GMFIU и GBTC

Максимальная просадка GMFIU за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFIU и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.50%
-9.36%
GMFIU
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности GMFIU и GBTC

Текущая волатильность для Aetherium Acquisition Corp. (GMFIU) составляет 0.00%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что GMFIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
11.70%
GMFIU
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMFIU и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aetherium Acquisition Corp. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab