Сравнение GMF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GMF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.01% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и XCEM
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
GMF vs. XCEM — Ранг доходности на риск
GMF
XCEM
Сравнение GMF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.14 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.82 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.06 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 12.61 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMF и XCEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и XCEM
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и XCEM
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -41.24% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.46% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -29.67% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -41.24% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -10.16% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -8.70% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.51% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и XCEM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.37% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 15.60% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 20.21% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.15% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.53% | -0.41% |