Сравнение GMF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GMF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или XCEM.
Основные характеристики
| GMF | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 14.38% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.89% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 12.85% |
| Макс. просадка | -67.18% | -40.92% |
| Current Drawdown | -22.18% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между GMF и XCEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMF и XCEM
С начала года, GMF показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 0.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и XCEM
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и XCEM
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XCEM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.65% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.21% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и XCEM
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и XCEM
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 3.95% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.