Сравнение GMF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GMF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или XCEM.
Корреляция
Корреляция между GMF и XCEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMF и XCEM
Основные характеристики
GMF:
1.37
XCEM:
0.33
GMF:
1.96
XCEM:
0.54
GMF:
1.26
XCEM:
1.07
GMF:
0.77
XCEM:
0.45
GMF:
5.17
XCEM:
1.24
GMF:
4.36%
XCEM:
3.82%
GMF:
16.48%
XCEM:
14.21%
GMF:
-67.18%
XCEM:
-40.92%
GMF:
-11.79%
XCEM:
-9.22%
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.33%.
GMF
17.70%
0.74%
5.80%
20.02%
4.89%
5.94%
XCEM
1.33%
-1.47%
-3.54%
3.10%
3.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и XCEM
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и XCEM
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XCEM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 0.54% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.74% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и XCEM
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и XCEM
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.