Сравнение GMF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GMF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или XCEM.
Корреляция
Корреляция между GMF и XCEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMF и XCEM
Основные характеристики
GMF:
1.16
XCEM:
0.23
GMF:
1.67
XCEM:
0.41
GMF:
1.22
XCEM:
1.05
GMF:
0.71
XCEM:
0.31
GMF:
3.38
XCEM:
0.69
GMF:
5.62%
XCEM:
4.85%
GMF:
16.40%
XCEM:
14.39%
GMF:
-67.18%
XCEM:
-40.92%
GMF:
-12.02%
XCEM:
-8.28%
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 1.96%.
GMF
0.72%
1.81%
7.35%
18.88%
5.25%
5.50%
XCEM
1.96%
0.80%
-2.17%
3.13%
4.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и XCEM
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMF и XCEM
GMF
XCEM
Сравнение GMF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и XCEM
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XCEM в 2.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.90% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.71% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и XCEM
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и XCEM
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.