PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и XCEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GMF и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.25%
96.73%
GMF
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.61

XCEM:

0.10

Коэф-т Сортино

GMF:

0.98

XCEM:

0.27

Коэф-т Омега

GMF:

1.13

XCEM:

1.04

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.52

XCEM:

0.10

Коэф-т Мартина

GMF:

1.64

XCEM:

0.27

Индекс Язвы

GMF:

7.53%

XCEM:

6.69%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

XCEM:

17.96%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

GMF:

-14.19%

XCEM:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 0.95%.


GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-5.65%

1 год

10.10%

5 лет

7.04%

10 лет

4.23%

XCEM

С начала года

0.95%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.85%

1 год

0.80%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и XCEM

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCEM: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.61
XCEM: 0.10
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 0.98
XCEM: 0.27
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GMF: 1.13
XCEM: 1.04
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.52
XCEM: 0.10
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.64
XCEM: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XCEM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.10
GMF
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и XCEM

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности XCEM в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.73%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и XCEM

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.19%
-9.19%
GMF
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и XCEM

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
10.78%
GMF
XCEM