Сравнение GME с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или VGT.
Основные характеристики
| GME | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.05% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | -39.89% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | -35.77% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.29% | 19.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 20.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 66.57% | 18.31% |
| Макс. просадка | -93.43% | -54.63% |
| Current Drawdown | -87.10% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между GME и VGT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GME и VGT
С начала года, GME показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.35% против 20.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и VGT
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GME и VGT
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и VGT
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.