Сравнение GME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или SCHD.
Основные характеристики
| GME | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -42.04% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | -49.02% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | -35.54% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.44% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 66.27% | 11.76% |
| Макс. просадка | -93.43% | -33.37% |
| Current Drawdown | -88.31% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между GME и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GME и SCHD
С начала года, GME показывает доходность -42.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.58% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SCHD
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% | 3.91% | 2.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GME и SCHD
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SCHD
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 26.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.