PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GME с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GME и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GME и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		13.35%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.04% против 18.99% соответственно.

GME

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.95%
С начала года
13.35%
6 месяцев
-17.80%
1 год
0.66%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
14.04%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с DKS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GME vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.07

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.66

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.00

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

7.32

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.07

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между GME и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и QQQ

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GME и QQQ

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-82.97%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-12.62%

-30.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-35.12%

-51.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.25%

-35.12%

-54.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.80%

-7.86%

-65.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.09%

-32.99%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.80%

3.44%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и QQQ

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

12.82%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.21%

22.70%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.27%

22.38%

+75.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.76%

22.25%

+95.51%